Prime de liquidité
La prime de liquidité (appelée aussi prime de terme ou prime de risque) est une rémunération complémentaire versée aux investisseurs afin de compenser le manque de liquidité de l'actif acheté[1]. Ainsi les investisseurs, selon la théorie de la préférence pour la liquidité, demandent un taux d'intérêt plus élevé pour des obligations à long terme, ou pour des actifs dont le marché est peu liquide, que pour des actifs comparables sans ces caractéristiques[2].
![](http://up.wiki.x.io/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Liquidity_Premium.png/220px-Liquidity_Premium.png)
Notes et références
modifier- Georges Prat & Remzi Uctum. Anticipations, prime de risque et structure par terme des taux d'intérêt : une analyse des comportements d'experts. Recherches économiques de Louvain 2010 ; 76 (2) : 195-217. Lire en ligne
- Hélène Zacchello. La prime de risque des obligations délaissée au bénéfice de la prime de liquidité. Les Échos, 31 aout 1999. Lire en ligne
Liens externes
modifier