Olivier Guéant
Olivier Guéant est un mathématicien et entrepreneur français né en 1984, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des mathématiques appliquées à l’économie et à la finance.
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École normale supérieure (à partir de ) La Providence |
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Biographie
modifierAncien élève de l'École normale supérieure[1] (2003 S) et étudiant invité de l'université Harvard, Olivier Guéant mène à la suite de ses études en mathématiques et en économie, une thèse de doctorat en mathématiques appliquées sur la théorie des jeux à champ moyen sous la direction de Pierre-Louis Lions, récompensée par le prix Rosemont Demassieux[2]. Il est par ailleurs diplômé de l'ENSAE et titulaire d'un master 2 d'économie de l'École d'économie de Paris.
Il est depuis 2016 professeur de mathématiques appliquées à université Paris 1 Panthéon-Sorbonne[3], et professeur associé de finance à l'ENSAE[4].
Autres fonctions
modifier- 2010-2013 : cofondateur de MFG Labs
- 2014-2017 : Membre du Scientific Advisory Board du Groupe Havas Media
Travaux
modifierThéorie des jeux à champs moyens
modifierOlivier Guéant a soutenu la première thèse sur la théorie des jeux à champs moyens. Il est notamment à l'origine des méthodes numériques de référence pour les jeux à champs moyens à Hamiltonien quadratique[5].
Mathématiques financières
modifierSpécialiste de mathématiques financières, il a publié des articles et ouvrages sur la liquidité, l'exécution optimale et le market making, mais aussi sur le pricing et la gestion d'actifs[6]. Il a notamment, avec Charles-Albert Lehalle et Joaquin Fernandez-Tapia résolu les équations d'Avellaneda-Stoikov[7].
Il a par ailleurs travaillé avec Roger Guesnerie, Jean-Michel Lasry et Olivier David Zerbib sur la notion de taux écologique.
Numismatique
modifierOlivier Guéant est par ailleurs spécialiste des jetons royaux et des essais monétaires et est à l'origine, avec Michel Prieur, de la classification Guéant-Prieur (GP.) des bustes royaux sur l'avers des jetons royaux entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle[8], complétant ainsi la classification de référence des revers de Feuardent datant du début du XXe siècle.
Publications
modifier- Bustes des rois et des reines de France sur les jetons de l'Ancien Régime, 2008, avec Michel Prieur
- Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, 2011
- The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making, 2016
- (en) « Optimal execution of accelerated share repurchase contracts with fixed notional », Journal of Risk, vol. 19, (lire en ligne)
Récompenses
modifier- 2008 : Prix de l'AAENSAE pour ses travaux sur les taux d'intérêt environnementaux (avec Olivier David Zerbib)
- 2010 : Prix Rosemont-Demassieux de la chancellerie des universités pour ses travaux sur la théorie des jeux à champ moyen
- 2016 : Prix IEF - Fédération Bancaire Française du meilleur article en finance (avec Charles-Albert Lehalle)
- 2023 : Prix du meilleur jeune chercheur en finance et assurance (IEF / Fondation Scor pour la Science)[9]
Références
modifier- « Arrêté du 30 avril 2004 portant nomination d'élèves à l'Ecole normale supérieure (session 2003) », sur Legifrance.gouv.fr,
- « Chercheurs primés », sur Sciencesmaths.paris.fr
- « Olivier Guéant », sur Univ-paris1.fr
- « Olivier Guéant », sur ensae.fr
- Olivier Guéant, « New numerical methods for mean field games with quadratic costs », sur aimsciences.org
- « Olivier Guéant », sur Scholar.google.fr
- Olivier Guéant, Charles-Albert Lehalle et Joaquin Fernandez-Tapia, « Dealing with the inventory risk: a solution to the market making problem », sur link.springer.com
- Olivier Guéant et Michel Prieur, Bustes des rois et reines de France sur les jetons de l'ancien régime, Paris, Les Chevau-légers, , 352 p.
- « L’INSTITUT EUROPLACE DE FINANCE (IEF) ET LA FONDATION SCOR POUR LA SCIENCE REMETTENT LE PRIX DU MEILLEUR JEUNE CHERCHEUR EN FINANCE ET ASSURANCE 2023 »
Liens externes
modifier- Ressources relatives à la recherche :
- Site officiel
