Estimateur de Wald
estimateur d'un modèle à variables instrumentales
En économétrie et en statistiques, l'estimateur de Wald est un estimateur d'un modèle linéaire à variables instrumentales utilisé lorsque l'instrument est binaire (ie prend pour valeur 0 ou 1). L'estimateur a été défini par Abraham Wald en 1940 dans un article intitulé The Fitting of Straight Lines if Both Variables are Subject to Error.
Estimateur de Wald
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Formalisation
modifierSoit le modèle linéaire suivant :
avec xi une variable explicative endogène (ie non indépendante du terme d'erreur εi). Soit zi, une variable aléatoire binaire (valant 0 ou 1), statistiquement indépendante du terme d'erreur εi. On définit l'estimateur de Wald[1] :
Notes et références
modifier- Cameron et Trivedi 2005, p. 98-99
Bibliographie
modifier- (en) Abraham Wald, « The Fitting of Straight Lines if Both Variables are Subject to Error », Ann. Math. Statist., vol. 11, no 3, , p. 284--300 (DOI 10.1214/aoms/1177731868)
- (en) Colin Cameron et Pravin Trivedi, Microeconometrics : Methods And Applications, Cambridge University Press, , 1056 p. (ISBN 978-0-521-84805-3, lire en ligne)