Discussion:Calcul stochastique
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j'ai commencé à parler de la prescritpion de stratonovich qui représentait un oubli meme s'il est moins utilisé en mathématiques et plus en physique. LeYaYa 24 janvier 2007 à 12:26 (CET)
Modifs'
modifierBonjour,
J'ai modifié la définition du processus d'Ito, il ne faut pas écrire de omemga dans l'intégrale sto., c'est une notation vraiment trop abusive qui induit en erreur.
Bonjour,
J'ai rajouté quelques lignes sur les filtrations. J'ai aussi créé l'article sur l'espérance conditionnelle (par rapport à une filtration notamment), un lien est donc possible.
De plus, on peut discuter de la notion "processus d'Ito": pour moi c'est la somme d'une martingale et d'un processus adapté à variation bornée, ce qui inclut la définition déjà donnée (l'intégrale "dB_s" est une martingale, et l'intégrale "ds" est à variation bornée, puisqu'elle est C_1)