Discussion:Économétrie

À priori?

L'introduction me semble assez bizarre. L'économétrie n'a rien d'une science à priori, c'est l'économètre qui choisit ses variables explicatives. Il n'y a pas de recherche scientifique indépendante de la théorie. Michaël Malter (d) 7 juin 2010 à 23:48 (CEST)

Qu'est-ce que le domaine "économie mathématique" que couvrirait l'économétrie ? De mon point de vue, la section "Le champ d'étude et les méthodes de l'économétrie" n'a pas de sens.

Quelques ajouts

Il me semblait que la distinction entre économie mathématiques et statistiques appliquées à l'économie était classique dans cette discipline. Cependant, j'ai écrit ma contribution très vite donc il y avait des erreurs dans la formulation du texte. D'ou peut-etre le malentendu. Par contre, si cette distinction n'est pas conventionnelle, autant l'enlever. Je ne vais pas me battre avec des économètres, je préfère rester en bonne santé !!

Pour revenir à cette distinction. Si je me souviens bien de mes cours et lectures diverses. L'économie mathématique renvoie à la formalisation mathématiques (l'utilisation du langage mathématiques) de l'analyse économique. Par exemple, les travaux de Debreu, Nash et Tirole sont à ranger dans cette catégorie. Quant à la statistique appliquée à l'économie, elle renvoie à des techniques statistiques qui servent à mesurer les phénomènes économiques (terme à la définition floue mais conventionnelle), à tester et invalider des modèles, à classifier les données, etc. Par exemple, les méthodes de régression linéaire ou non-linéraire, les tests paramétriques, les tests de cohérence, de portée, entrent dans cette catégorie. Pour faire un parallèle. En sociologie, il existe des développements théoriques et des recherches expérimentales, ces dernières obéissent à certaines règles et méthodes d'observation (l'économétrie expérimentale en quelque sorte). On peut bien sûr contester cette distinction (troll en perspective), et discourir sur les rapports entre théorie et expérience, mais dans ce cas là à quoi correspond l'économétrie ? Doit-on y inclure l'analyse de données appliquée à l'économie ? Il me semble que si on commence à vouloir définir une discipline trop précisément en la sortant du cadre institutionnel, on tombe vite dans le débat métaphysique et épistémologique. Ce serait d'ailleurs une très bonne idée d'y consacrer une partie de l'article. Il y aurait à redire sur la portée scientifique de l'économétrie, de ses liens avec le falsificationnisme (liens souvent très lâches à mon avis) et le vérificationnisme. A mon avis (qui n'est pas que personnel), l'économétrie n'apporte pas grand chose à certains problèmes économiques, si ce n'est d'embrouiller les idées, et d'écarter de la discussion des gens sensés en les innondant de formules pompeuses et de tests incompréhensibles. Keynes, Mises et Hayek m'auraient très certainement donné raison... Quoi qu'il en soit, il est évident que les mathématiques ne sont certainement pas un gage de scientificité.

Concernant le champ d'application de l'économétrie. J'ai mis ça comme ça, histoire de faire bouger l'article. J'admets que le terme n'est pas très heureux mais je voulais simplement délimiter la place de l'économétrie dans la science économique. Si vous voyez une autre solution... Le dictionnaire hachette semble cependant me donner raison. économétrie : "application des méthodes mathématiques à l'économie". Rajoutez "champ d'" avant application et vous avez à peu près ce que j'ai voulu dire. Quant aux méthodes, je pensais faire (quand j'aurai le temps) quelques résumés sur les principales techniques économétriques (au sens strict) : régression linéaire, non linéaire, séries temporelles, statistique mathématiques. C'est ce qu'on retrouve dans toute bonne encyclopédie...

Le chapitre résultat et applications pourrait traîter des applications politiques et économiques de l'économétrie et de leurs conséquences (qui sont importantes, si on croit Lucas et ses fameuses anticipations rationnelles). Il serait possible de mentionner l'existence des modèles probit, logit, des principaux modèles macroéconomiques utilisés par les gouvernements, de leur relative inneficacité, etc. Il serait également intéressant de parler de la tendance des économètres à passer des modèles macro-économiques d'inspiration keynésienne à des modèles micro-économiques d'inspiration walrasienne. Ainsi, on pourrait se faire une idée des résultats auxquels l'économétrie a permis d'arriver. Par exemple, la réinterprétation de la courbe de Phillips et la remise en cause des politiques keynesiennes.

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Pour moi, l'économie mathématique n'est pas un sous-domaine de l'économétrie. L'économétrie est des mathématiques appliquées, dont les techniques peuvent être utilisées dans toute discipline travaillant avec des modèles et des données. L'économie mathématique n'est pas une discipline mais une façon de faire de l'économie (qui peut être utile dans les différentes branches de l'économie : économie de l'information etc) Cela dit, je n'ai pas étudié l'économétrie comme vous à Toulouse, or le pole toulousain est le meilleur en France (voire en Europe) en science économique en terme de publications scientifiques et les mathématiques y occupent une grande place dans l'enseignement.

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Suite à cette discussion, je me suis penché un peu plus sur le problème. En fait, il n'est pas étonnant que nous soyons en désaccord, car visiblement, le terme est ambigu. Pour preuve, j'ai récupéré quelques définitions sur internet :

MSN Encarta. "branche des sciences économiques qui traite des modèles et des méthodes mathématiques appliquées aux grandeurs et variations économiques."

Encyclopaedic.net : "on trouve également des méthodologies utilisées par certains économistes, dont on ne peut nier l'importance des théories. Les exemples les plus significatifs sont sans doute :

• l'économétrie, qui applique les techniques mathématiques, statistiques et probabilistes à l'étude des données économiques.
• l'économie expérimentale qui au contraire étudie les motivations économiques "en laboratoire", auprès de petits groupe et rejoint ainsi l'économie comportementale

Cours de lyon : "Voici quelques (tentatives) de définition de l'Econométrie :

• Définition 1 Etudes des relations quantitatives de la vie économique faisant appel à l'analyse statistique et à la formulation mathématique.
• Définition 2 L'économétrie exprime quantitativement les corrélations pouvant exister entre des phénomènes économiques dont la théorie affirme l'existence. La théorie économique fournit des idées sur les processus qui déterminent les grandeurs économiques, l'économétrie apporte une vérification empirique et établit quantitativement les corrélations qui apparaissent valides.
• Définition 3 L'objectif de l'économétrie est de confronter un modèle économique à un ensemble de données (données de panel, série temporelle, etc.) et ainsi d'en vérifier la validité.
• Définition 4 L'économétrie est une branche de l'économie qui traite de l'estimation pratique des relations économiques."

Résumé d'un ouvrage intitulé économétrie appliquée : "L'économétrie désigne un ensemble de méthodes statistiques et mathématiques dont l'objectif est de quantifier les phénomènes économiques. Elle est pour ses utilisateurs un outil précieux d'analyse et d'aide à la décision."

Jean pierre Florens (toulouse 1), le monde 24 10 2004. "Le terme économétrie peut prêter à confusion car il est parfois employé à propos de toute analyse économique utilisant des mathématiques. A un sens plus restreint, utilisé ici, l'économétrie désigne le traitement des données statistiques économiques afin de valider les hypothèses de la théorie économique. L'économétrie donne à l'analyse économique théorique une forme opérationnelle permettant, par exemple, de réaliser des prévisions ou d'évaluer l'impact des mesures de politique économique."

Pour conserver la neutralité de point de vue, il faudrait donc mentionner au moins les deux sens du terme. Je suis d'accord que ce n'est pas évident, car il y a deux questionnements différents. Le premier c'est le problème de la place des mathématiques en économie. Le second, c'est le problème des rapports entre expérimentation et théorie. Ces deux problèmes ne sont pas seulement scientifiques, ils sont également politiques - comme de nombreuses problématiques en sciences économiques. Je pense qu'il serait intéressant de le mentionner dans l'article. Par exemple, tenter de séparer l'économétrie de la science économique pour en faire une sorte de science dure, c'est donner un crédit très fort à une science économique de type naturaliste. Il existerait des faits, des lois sociales indépendantes de la volonté humaine, et la réalité sociale façonnerait la théorie. Mais en fait, les variables et grandeurs retenues (pib, prix, niveau de production, etc.) sont inséparables des théories. Pour faire à nouveau un parallèle. En physique, on ne sépare pas de manière stricte la théorie et l'expérimentation. Et même les problèmes de mesure peuvent être intégrés dans la théorie. Je n'y connais pas grand chose, mais je crois que Laurent Notalle développe quelque chose dans le genre. Dernier point, sans être un expert, les techniques économétriques pures (régression, tests...) ne sont-elles pas avant tout de la statistique ? Comment les différencier de la biostatistique ?

Modifications de définitions

Je me suis permis quelques changements dans les définitions. En effet : «économétrie regroupe l'ensemble des travaux en économie qui utilisent le langage mathématique» était faux. Un modèle économique exprimé mathématiquement (Modèle IS/LM par exemple) n'a rien à voir avec de l'économétrie, puisqu'il peut rester complètement théorique. C'est encore plus vrai de la plupart des modèles d'organisation industrielle.

Comme son nom l'indique, l'économétrie est liée à la mesure de grandeurs économiques.

À ce titre, l'économétrie est une branche des statistiques, et la plupart des rubriques de l'articles existant ne sont pas spécifiques à l'économétrie, puisqu'elles sont largement utilisées dans l'ensemble des sciences expérimentales, de la médecine, etc.

--Bokken 11 septembre 2005 à 11:56 (CEST)

la discussion expliquait plus haut pourquoi il y avait ambiguité dans la définition. Tu aurais du la lire. Ce qu'il faut faire à cet article, ce n'est pas tergiverser sur la définition, mais approfondir la partie sur les modèles linéaires et non-linéaires. recyclage 16 décembre 2005 à 19:05 (CET)

Modifications sur "la régression " et autres

Je me suis permis de modifier un peu la présentation de la régression et j'ai changé "variable exogène" en "variable explicative". L'exogénéité est un concept assez complexe et on ne peut pas considérer que les variables explicatives sont exogènes, cf les VAR par exemple.

De plus, il me semble que cela fait déjà longtemps qu'on ne considère plus les regresseurs comme déterministes. Il n'y a pas de raison de considérer que les variables expliquées soient stochastiques mais pas les variables explicatives. Idéalement, l faudrait une présentation par l'espérance conditionnelle.

Enfin, pour ceux que ça intéresse: la définition de l'économétrie n'est apparue que graduellement et il est vrai que lors de la fondation de l'econometric society, on ne faisait pas de distinction entre économie mathématique et économétrie. C'est la commission Cowles qui a vraiment lancé l'économétrie en tant que science de la mesure de l'économie. L'économétrie n'est pas de l'économie expérimentale. Son grand intérêt est que l'approche probabiliste permet de spécifier des variables aléatoires qui ont une VARIANCE, et que cette dernière permet de réaliser des TESTS afin de rejeter certaines théories.

Je recommande les livres de Mary Morgan qui sont passionnants sur l'histoire de l'économétrie.

Voici ce que je mets dans mon poly de cours sur l'acception contemporaine du terme: Dans les années 1960, la définition traditionnelle de l’économétrie s’est révélée désuète car la plupart des domaines de l’économie avaient été gagnées par l’approche économétrique, bien que subsistent des débats sur le degré de formalisation de l’analyse. Une redéfinition du terme s’ensuivit, et le nouveau sens est plus proche de l’utilisation du suffixe métrie rencontré dans d’autres sciences, comme la biométrie.

L’économétrie moderne concerne le développement de méthodes probabilistes et statistiques dans le contexte d’une compréhension détaillée des données, et des théories économiques, les concernant afin d’obtenir une analyse économique empirique rigoureuse. Elle se situe `a l’interface entre l’informatique, les statistiques, les probabilités et la théorie économique.

Elle est donc très influencée par des développements hors du domaine propre de la pensée économique, en particulier informatiques et probabilistes. Divers chercheurs font davantage porter l’accent sur l’un ou l’autre de ces ingrédients, ce qui génère une grande part des conflits dans ce domaine. Les termes importants de la définition ci-dessus sont empiriques et rigoureuses : il s’agit bien d’une discipline qui vise à être appliquée à des problèmes concrets et ainsi ignore une grande part des développements théoriques purs sans possibilité d’application ; par ailleurs, l’économétrie a dans une certaine mesure vocation à rapprocher l’économie des sciences expérimentales : il s’agit de tirer des événements passés et des données le maximum d’informations afin d’utiliser les « expériences historiques », à défaut de pouvoir les reproduire ex abstractum.

L’économétrie appliquée utilise, quant à elle, les développements théoriques pour analyser des cas concrets afin d’obtenir des recommandations politiques, de tester la théorie économique ou de suggérer de nouvelles manières d’améliorer cette dernière. Au vu de la rapidité des développements, il est essentiel pour toute personne qui s’intéresse aux études économiques de pouvoir en comprendre les forces et faiblesses car des méthodes économétriques appliquées à mauvais escient entraînent souvent des résultats sans fondements.

Chevillon 19 juin 2006 à 18:11 (CEST)

Projet séries temporelles

bonjour à tous, j'aimerais monter un projet spécifique aux séries temporelles, séries dont il est rapidement fait mention dans cet article, et séries qui disposent déjà d'une ébauche très épurée d'article. Cela permettrait de ne pas surcharger l'article économétrie et de coordonner les efforts de chacun sur un sujet somme toute relativement complexe... ! Qu'en pensez-vous ? Franck1974 16 décembre 2006 à 12:51 (CET)

petite précision sur un avis personnel

Chevillon écrit :

"A mon avis (qui n'est pas que personnel), l'économétrie n'apporte pas grand chose à certains problèmes économiques, si ce n'est d'embrouiller les idées, et d'écarter de la discussion des gens sensés en les innondant de formules pompeuses et de tests incompréhensibles. Keynes, Mises et Hayek m'auraient très certainement donné raison... Quoi qu'il en soit, il est évident que les mathématiques ne sont certainement pas un gage de scientificité."

Certes votre avis mérite d'être pris en considération. Je souscris évidemment à l'idée que les maths n'apportent pas de gage de scientificité. Les diverses approches admises tentant de démarquer le niveau de scientificité d'un discours n'utilisent jamais le degré de mathématicité de ce discours. Par conséquent votre dernière phrase reprise ci-dessus ne fait que rappeler une évidence. Et elle ne peut en aucun cas permettre de conclure (ce que vous n'avez pas explicitement fait, je l'admets) que l'utilisation des mathématiques n'apporte rien au discours économique.

Par ailleurs, l'argument que vous donnez pour justifier votre avis sur l'économétrie est scientifiquement ou intellectuellement bien pauvre : Keynes, Mises et Hayek ont-ils affirmé que les formules étaient "pompeuses" ? Je pense qu'ils étaient certainement fort capables de comprendre des tests qui, d'après vos propres termes, sont hors de la portée de votre compréhension. Si on ne comprend pas, comment peut-on avancer un argument scientifiquement fondé sur le caractère pertinent ou pas d'un outil ou d'un discours ?

--79.85.75.128 (d) 5 juin 2010 à 09:22 (CEST)

Passage faux

Dans la version du 14 juin, je lis : « Il faut aussi noter que récemment, l'économie expérimentale, nouvelle branche de l'économie consistant à effectuer des expériences de laboratoire pour tester les modèles micro-économiques, est venue concurrencer l'économétrie sur le terrain de la validation des théories. Les résultats qui émanent de cette nouvelle discipline sont souvent en contradiction flagrante avec les hypothèses qui sous-tendent les modèles économétriques fondés sur des modèles d'équilibre général, ce qui tend à réduire la portée heuristique de la micro-économétrie. » Il n'y a aucune référence pour soutenir cette assertion. Mais cette assertion est fausse au sens où l'économie expérimentale ne s'oppose pas à l'économétrie. En général, on fait une expérience et on utilise l'économétrie pour analyser les résultats de l'expérience. Voir par exemple ce papier de Glenn Harrison http://ideas.repec.org/p/exc/wpaper/2010-10.html -- PAC2 (d) 14 juin 2011 à 11:49 (CEST)

Le modèle linéaire

Le développement sur le modèle linéaire ne me semble pas à sa place sur cette page. Si on veut détailler les hypothèses du modèle linéaire, il existe une page spécifique pour cela. La page Econométrie doit à mon sens se concentrer sur la discipline elle-même. Je compte supprimer ce passage prochainement. -- PAC2 (d) 24 juin 2011 à 16:21 (CEST)

Problèmes épistémologiques de l'économétrie

Dans la version du 27 juin 2011, je lis

"La haute technicité mathématique en économétrie ne doit donc pas masquer le fait que l'économie ne peut prétendre devenir : d'une part une science expérimentale au même titre que la physique, la chimie, la biologie ou la psychologie expérimentale, et d'autre part une science d'observation aussi précise et « neutre » que la cosmologie ou la démographie"

Cette assertion me paraît partiale :

1. La formulation laisse penser que les maths seraient là pour masquer la non-scientificité de l'économétrie.
2. Il est faux de dire que l'économétrie n'est pas une science expérimentale. Il existe de nombreuses expériences en économétrie (voir par exemple les travaux d'Esther Duflo http://www.nber.org/papers/w14467).
3. Je ne vois pas pourquoi l'économétrie serait moins neutre que la démographie.

"Les variables retenues pour cerner l'objet économique peuvent être plus ou moins orientées en fonction de certaines finalités propres à l'observateur (celui-ci ne montrera qu'un aspect partiel et partial de la réalité économique"

Ce passage est vrai mais on peut le dire de toute science expérimentale.

"D'autre part, on remarquera que le succès de l'économétrie ne fait pas forcément l'unanimité chez les économistes. Certains penseurs de l'école autrichienne comme Ludwig von Mises, contestent l'intérêt de la formalisation du comportement économique."

La formalisation du comportement économique n'est pas le propre de l'économétrie. On modèlise aussi le comportement des agents en théorie microéconomique et en théorie macroéconomique.

"De plus, comme John Kenneth Galbraith l'avait noté, l'économie professionnelle est organisée hiérarchiquement : économie hétérodoxe à la base, économie néo-libérale au sommet et les formes les plus mathématiques de l'économie néo-libérale à la pointe. "

Cette phrase laisse entendre que l'économétrie serait néo-libérale parce qu'elle fait appel aux mathématiques. Cette assertion est tendancieuse. Je ne vois pas ce qu'il y a de néo-libéral dans l'économétrie.

J'ai déjà critiqué plus haut la dernière assertion sur la concurrence entre économétrie et économie expérimentale.

Je pense que cette section devrait être entièrement réécrite à partir de sources sérieuses. Aucune des assertions n'est sourcée.

-- PAC2 (d) 27 juin 2011 à 18:47 (CEST)

Histoire de l'économétrie

J'ai commencé à réécrire la partie histoire de l'économétrie à partir de l'article de Geweke Horowitz et Pesaram. Il reste encore pas mal de travail à faire, notamment à partir du chapitre 9 du livre de Desrosières et du livre d'Alain Pirotte. -- PAC2 (d) 27 juin 2011 à 19:25 (CEST)

Nettoyage

j'ai supprimé tous les passages inédits et les passages faux. -- PAC2 (d) 6 septembre 2011 à 15:21 (CEST)

Sources

Liste des sources pouvant être utiles pour compléter l'article :

• (en) Philippe Le Gall, A History of Econometrics in France : From Nature to Models, Routledge, 19 juin 2006, 296 p. (ISBN 978-0415322553)

--PAC2 (d) 8 septembre 2011 à 16:38 (CEST)

• Michel Armatte, « Le statut changeant de la corrélation en économétrie (1910-1944) », Revue économique, vol. 52, n^o 3,‎ 2001, p. 617-631 (www.cairn.info/revue-economique-2001-3-page-617.htm, consulté le 9 septembre 2011)

-- PAC2 (d) 9 septembre 2011 à 13:49 (CEST)

• Morgan, Mary S. and Hendry, David F. and Morgan, Mary S. and Hendry, David F. (1995) The foundations of econometric analysis. Cambridge University Press, Cambridge, UK. (ISBN 0521588707)

• Morgan, Mary S. (1990) The history of econometric ideas. Cambridge University Press, Cambridge, UK. (ISBN 0521373980)

-- PAC2 (d) 9 septembre 2011 à 15:37 (CEST)

• History of the Cowles Commission 1932-1952

CF Christ - Economic theory and measurement, 1952

• The Cowles Commission's contributions to econometrics at Chicago, 1939-1955

CF Christ - Journal of Economic Literature Vol. XXXII (March 1994), pp. 30-59

--PAC2 (d) 9 septembre 2011 à 18:38 (CEST)

Leontieff

 Ekosok : : A mon sens, l'analyse Entrées-Sorties de Léontieff ne relève pas de l'économétrie puisque ça n'est pas un modèle statistique mais relève d'une logique purement comptable. --PAC2 (discuter) 30 juin 2014 à 21:39 (CEST)